Головним результатом статті є розроблення методу й моделі ідентифікації фінансових часових залежностей типу хвиль Елліотта та прогнозування змін курсів цінних паперів із використанням апарату нечіткої логіки. При побудові моделі враховано специфічні правила розвитку ринку, зокрема хвильові подовження. Використання такої моделі дає можливість робити однаково надійний прогноз як для короткострокових, так і для довгострокових вкладень.