Електронний каталог

• Класифікатори
• V

Value-at-Risk (VaR)

Документи:

• Mentel, G. (In) effectiveness of capital market and anomalies in value at risk distribution in time [Текст] / G. Mentel, R. Radwanski // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 12. – C. 332-345.
• Бее, М. Динамические модели VaR [Текст] / М. Бее // Риск-менеджмент в кредитной организации. – 2012. – №3. – C. 28-40.
• Бее, М. Динамические модели VaR: бэк-тестинг [Текст] / М. Бее // Риск-менеджмент в кредитной организации. – 2012. – №4. – C. 35-54.
• Павлюк, Є. Д. Щодо окремих аспектів застосування історичного підходу VaR [Текст] / Є. Д. Павлюк, О. О. Павлюк // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 11. – С. 447-452.
• Хохлов, В. Ю. VaR и проблема "больших" хвостов распределения доходности [Текст] / В. Ю. Хохлов // Риск-менеджмент в кредитной организации. – 2012. – №2. – С. 35-49.